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9 août 2011 / Nouvelle allocation stratégique du FRR

La nouvelle allocation stratégique du FRR a été adoptée lors la réunion de son Conseil de surveillance le 13 décembre 2010. Elle traduit les changements législatifs qui définissent désormais le passif du FRR à la suite de la réforme des retraites en assignant au FRR deux objectifs précis : permettre une sécurisation du paiement du passif du FRR, d’une part, rechercher un rendement supplémentaire à l’horizon 2024, d’autre part. Dans cette perspective, les modalités de gestion retenues reposent sur une couverture du passif par des actifs destinés à cet effet (portefeuille de couverture) et sur la gestion d’un portefeuille de performance (Liability driven investment).

     

 

 

 

La sécurité du paiement du passif est mesurée par le ratio de financement (actif/passif) qui s’élève aujourd’hui à 144%. La valeur de l’actif net s’établit à 35,6 Mds euros et la valeur du passif à 24,7 Mds euros.

Aujourd’hui, la poche de couverture représente 59,6% du total des actifs et la poche de performance 40,4%. Le rendement des actifs de performance, dont l’objectif à long terme est de 6%, a atteint 3% entre décembre 2010 et juin 2011. A cette même date, la performance annualisée du portefeuille du FRR nette de tout frais s’élevait à 3%.

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